Многомерные временные ряды

Многомерные временные ряды

Многомерные временные ряды (multivariate models of economic series) – одна основных областей применения многомерного статистического анализа, временные ряды, построенные на основе многочисленных показателей, характеризующих наблюдаемые экономические процессы на каждом этапе наблюдения.

Наиболее широкое применение при проведении сравнительного анализа  подобных рядов нашли таксономические методы  (см. Таксономия) и некоторые методы факторного анализа.


Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — М.: Дело. . 2003.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "Многомерные временные ряды" в других словарях:

  • многомерные временные ряды — Одна основных областей применения многомерного статистического анализа, временные ряды, построенные на основе многочисленных показателей, характеризующих наблюдаемые экономические процессы на каждом этапе наблюдения. Наиболее широкое применение… …   Справочник технического переводчика

  • Временной ряд — (или ряд динамики)  собранный в разные моменты времени статистический материал о значении каких либо параметров (в простейшем случае одного) исследуемого процесса. Каждая единица статистического материала называется измерением или отсчётом,… …   Википедия

  • КОРРЕЛОГРАММА — временного ряда x1,... , xT совокупность сериальных (выборочных) коэффициентов корреляции где х выборочное среднее ряда Иногда К. наз. график rt как функции от t. К. является эмпирической мерой статистической связи между членами… …   Математическая энциклопедия

  • ПЕРИОДОГРАММА — функция IN(l). N целое положительное, определяемая по выборке Х(1), . . ., X(N).стационарного случайного процесса X(t), t=0, +1, . . ., следующим образом: где П. является периодической по l, функцией с периодом 2p. Дифференцируемая спектральная… …   Математическая энциклопедия

  • СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ОЦЕНКА — функция от наблюденных значений X(1), . . ., X(N)стационарного случайного процесса с дискретным временем, используемая в качестве оценки спектральной плотности В качестве С. п. о. часто используются квадратичные формы где нек рые комплексные… …   Математическая энциклопедия

  • СПЕКТРАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ОЦЕНКА — функция от наблюденных значении X(1), . . ., X(N) стационарного случайного процесса с дискретным временем, используемая в качестве оценки спектральной функции В качестве С. ф. о. часто используется функция вида где IN(x) периодограмма. При… …   Математическая энциклопедия

  • Статистический анализ случайных процессов —         раздел математической статистики, посвященный методам обработки и использования статистических данных, касающихся случайных процессов (См. Случайный процесс) (т. е. функций X (t) времени t, определяемых с помощью некоторого испытания и… …   Большая советская энциклопедия

  • Стационарный случайный процесс —         важный специальный класс случайных процессов (См. Случайный процесс), часто встречающийся в приложениях теории вероятностей к различным разделам естествознания и техники. Случайный процесс X (t) называется стационарным, если все его… …   Большая советская энциклопедия

  • М — Магистраль [turnpike] Мажоритарный акционер (Majority shareholder) Мажоритарная доля собственности (majority interest) Мажоритарный контроль (majority control) …   Экономико-математический словарь

  • Корреляция — (Correlation) Корреляция это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин Понятие корреляции, виды корреляции, коэффициент корреляции, корреляционный анализ, корреляция цен, корреляция валютных пар на Форекс Содержание… …   Энциклопедия инвестора


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»